손익비 계산법
비용을 제외한 손익비는 ‘목표가까지의 주당 이익 ÷ 손절가까지의 주당 손실’이에요. 수량이 같다면 주당 금액으로 계산해도 총금액으로 계산해도 비율은 같아요.
수치 예시: 2:1 손익비와 손익분기 승률
평단 5만 원, 목표가 5만 5천 원, 손절가 4만 7,500원이라면 주당 기대수익은 5천 원, 예상손실은 2,500원이에요. 20주를 기준으로 목표 도달 시 10만 원, 손절 시 5만 원이므로 비용 전 손익비는 2:1이에요.
각 거래가 정확히 이 금액으로 끝나고 비용이 없다는 단순 가정에서 손익분기 승률은 5만 원 ÷ (10만 원 + 5만 원) = 약 33.33%예요. 10번 중 4번 이기고 6번 지면 40만 원 - 30만 원 = 10만 원이 남아요.
실제 승률이 33.33%라는 뜻은 아니에요. 연속 손실, 서로 다른 손익 크기, 수수료와 계획 가격에서의 미체결이 있으면 결과가 바뀌어요.
손익비와 성공 확률의 차이
손익비가 높아도 목표 가격에 도달할 가능성이 매우 낮을 수 있어요. 반대로 손익비가 낮은 계획이 항상 나쁘다고 단정할 수도 없어요.
실제 체결 가능성을 고려하세요
가격이 급변하면 계획한 손절가와 실제 체결가 사이에 차이가 생길 수 있어요. FINRA도 스톱 주문이 발동된 뒤 시장가 주문이 되면 스톱 가격과 크게 다른 가격에 체결될 수 있다고 설명해요. 스톱리밋 주문은 가격을 제한하지만 체결되지 않을 수 있어요.
계산기의 손절가는 주문 유형이 아니며 자동 주문을 제출하지 않아요. 실제 거래 전 이용하는 시장과 금융기관의 주문 규칙을 확인해야 해요.
손익비만으로 알 수 없는 것
손익비에는 목표·손절 도달 확률, 보유 기간, 변동성, 최대 연속 손실, 종목 간 상관관계와 포지션 크기가 포함되지 않아요. 비용까지 포함한 순손익은 별도 수익률 계산기로 확인하고, 손실 감내 범위는 개인의 목표와 자금 필요 시점을 기준으로 정해야 해요.
공식 자료
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